Handelsbuchrisiko

Damit Sie Ihren Eigenhandel im Griff haben

Angesichts der zunehmenden Volatilität der Märkte und der damit ansteigenden Zunahme von Risiken aus Handelsgeschäften gewinnt deren aktive und professionelle Risikosteuerung an Bedeutung. Mit zeb//control risk und dem Modul Handelsbuchrisiko (zeb/portfolio.risk-manager) bieten wir Ihnen eine universelle Lösung für das Management des Eigenhandels von der Bestandsführung bis zum Risikocontrolling.

Weit über die von den MaRisk geforderten Pflichten zur Funktionstrennung, Dokumentation und Risikolimitierung hinaus bietet Ihnen das System eine praxisbewährte Unterstützung für die Prozesse in Handel, Abwicklung und Risikomanagement, welche die täglichen Abläufe professionalisiert und deutlich vereinfacht. Im Detail unterstützt Sie das Modul Handelsbuchrisiko mit dem folgenden Funktions- und Leistungsumfang:

Handel und Abwicklung

Mit der Handelsfunktionalität werden die Prozesse im Front-Office unterstützt. Durch einen zentralen Einstieg in die strukturierte Geschäftserfassung ist eine programmunterstützte, plausibilisierte Eingabe gewährleistet. Bei Vorhandensein anderer Systeme zur Geschäftserfassung kann die Belieferung des Systems auch über automatisierte Schnittstellen erfolgen. Das umfangreiche Rechte- sowie Deal-Status-Konzept ermöglicht eine MaRisk-konforme Umsetzung der Back-Office-Prozesse zur Abwicklung der Geschäfte.

Die laufende Bestandsführung wird unterstützt durch Fälligkeitslisten, Fixing-, Ausübungs- und Cashflowtermine sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen beispielsweise zur Übernahme theoretischer Preise als Bewertungskurse.

Bewertung und Risikomessung

Der umfangreiche Produktkatalog deckt die Mark-to-model-Bewertung der gängigen, von Handelsbuchinstituten verwendeten Wertpapiere und Derivate ab. Für darüber hinausgehende Exoten kann eine Abbildung als flexibles Produkt erfolgen. Für Fonds und insbesondere Spezialfonds bietet die optionale Abbildung nach dem Durchschauprinzip eine detaillierte Risikomessung und Kontrolle dieser Mandate.

Mit einer Vielzahl an Kennzahlen verschafft das Modul Handelsbuchrisiko einen umfassenden Überblick über das Handelsbuch: Neben Bestandsinformationen und bilanziellen Kennzahlen (nach Handelsrecht, Steuerrecht sowie IFRS) stehen alle gängigen Risikomaße, Sensitivitäten und verschiedene Value-at-Risk-Methoden sowie ein integriertes Backtesting zur Verfügung. Optional ist die Generierung detaillierter Sensitivitätsvektoren möglich.

Reporting

Diese umfassenden Informationen bündelt das Modul Handelsbuchrisiko über ein leistungsfähiges und flexibles Reporting, das eine Kombination der benötigten Kennzahlen per Mausklick ermöglicht. Die Reporte stehen auf allen Ebenen von Gesamtbank über verschiedene Portfolioebenen bis hin zur einzelnen Transaktion zur Verfügung und erlauben einen Drill-down. Selbstverständlich verfügt das Modul Handelsbuchrisiko auch über Exportfunktionen nach Excel oder in Datenbanken. Einmal erstellte Auswertungen können direkt in die persönliche Reportbibliothek übernommen werden und stehen damit dauerhaft zur Verfügung. Regelmäßige Import- oder Reportingabläufe können per Batch automatisiert werden.

Zusätzlich sind bereits spezialisierte Auswertungen wie etwa grafische VaR- und Backtesting-Analysen oder Fälligkeitslisten bzw. offene Prüfungen in der Abwicklung als Standardauswertungen hinterlegt. Performanceauswertungen berechnen den absoluten Erfolg der Portfolios über beliebige Zeiträume oder relativ gegenüber einer Benchmark.

Zur Limitierung stehen etwa 50 Standardkennzahlen bereit, die eine Limitierung auf Gesamtbank-, Portfolio-, Kreditnehmereinheit- und Adressebene unterstützen. Verbunden mit der flexiblen Konfiguration von Portfoliohierarchien lassen sich sehr differenzierte und umfassende Limitkonzepte abbilden und komfortabel überwachen. Bereits vor Geschäftsabschluss kann der Händler auf mögliche Limitkonflikte prüfen. Automatische Benachrichtigungen bei Limitüberschreitungen werden per E-Mail versendet.

Meldewesen

Um die Verzahnung zwischen Risikomanagement und Meldewesen transparent zu gestalten, verfügt das Modul über eine Meldewesen Schnittstelle, welche die Erstellung aller relevanten Meldebögen (Anforderungen aus dem deutschem Kreditwesengesetz) per Knopfdruck erlaubt. Zur Unterstützung einer effizienten Gesamtbankrisikosteuerung wurden Reporte für Eigenmittel und Gesamtbuch- sowie Anlagebuchpositionen integriert.

Sie haben weitere Fragen zum Modul Handelsbuchrisko oder Interesse am Einsatz von zeb//control risk in Ihrem Haus? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Vor-Ort-Termin, bei dem wir Ihnen den vollen Funktionsumfang von zeb//control risk vorstellen und Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Hause diskutieren.