Kreditrisiko

Damit Sie Ihre Kreditrisiken kennen und steuern können

Zunehmender Margendruck und bankaufsichtliche Anforderungen (MaRisk) erfordern eine konsequent risikoadjustierte Steuerung des Kreditportfolios. Mit zeb//control risk und dem Modul Kreditrisiko (zeb/credit.risk-manager) bieten wir Ihnen eine innovative Software zur Kreditportfoliosteuerung: Das System kombiniert Erkenntnisse der vergangenheits- und gegenwartsbezogenen Portfoliostrukturanalyse mit den zukunftsbezogenen Aussagen eines Value-at-Risk-Ansatzes. Im Detail unterstützt Sie das Modul Kreditrisiko mit folgendem Funktions- und Leistungsumfang:

Transparenz durch umfangreiches Standard-Reporting

Das Standard-Reporting ermöglicht Ihnen die schnelle Erfassung der Ist-Risikosituation anhand einer Portfoliostrukturanalyse auf unterschiedlichen Aggregationsebenen (z. B. Bonitäts-, Volumen- und Branchenauswertungen). Dabei kommen sowohl klassische Kennzahlen wie die erwartete Verlust, Brutto- und Nettoexposition zum Einsatz als auch moderne Kennzahlen wie Value-at-Risk (VaR), Expected Shortfall (Conditional VaR) oder RORAC. Vergleichsreports helfen Ihnen dabei, Abweichungen zum Vormonat zu erkennen und Trends schneller zu identifizieren.

Flexible Szenarioanalysen und Stresstesting

Das Modul Kreditrisiko unterstützt Sie durch die Bereitstellung eines Szenariomanagers, der die unabhängige Änderung der wichtigsten Markt- und Modellparameter erlaubt. Dieser umfasst eine Ratingtabelle mit Bonitätsmigrationen, Einbringungsquoten und Wertschwankungen von Kreditsicherheiten und Ausfallzeitreihen von Branchen. So lassen sich einfach und schnell die Implikationen verschiedenster Änderungen der Marktsituation untersuchen. Daneben ermöglicht eine Hinzunahme einzelner (Neu-)Geschäfte oder ein gezielter Ausschluss aus der Betrachtung eine detaillierte Analyse der Auswirkungen von Änderungen der Portfoliozusammensetzung z. B. zur Bewertung risikoreduzierender Maßnahmen (z. B. Verbriefungen).

Benchmarking

Benchmark- oder Simulationsportfolios können mit dem Modul Kreditrisiko separat erfasst und analysiert werden und erlauben den direkten Vergleich mit dem Ist-Portfolio hinsichtlich ihres strukturellen Aufbaus, der Verlustverteilung und charakteristischer Risikokennzahlen auf allen relevanten Aggregationsebenen (z. B. Gesamtportfolio, Branche usw.). Trendindikatoren lassen auf einen Blick positive und negative Abweichungen auf Branchen-, Ratingklassen- oder Kundenebene erkennen.

Sie haben weitere Fragen zum Modul Kreditrisiko oder Interesse am Einsatz von zeb//control risk in Ihrem Haus? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Vor-Ort-Termin, bei dem wir Ihnen den vollen Funktionsumfang von zeb//control risk vorstellen und Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Hause diskutieren.